Institucional
- Institucional
Institucional
- Crédito Corporativo
- Conta garantida
- Desconto de duplicatas
- Antecipação de contratos firmados com grandes empresas
- Capital de giro
- Repasses de recursos via Resolução 2770
- Cartas de crédito
- Financiamentos à importação e exportação
- Câmbio
- Repasses de recursos do BNDES (notadamente Finame e BNDES Exim)
- Fianças
- Hedges (swaps, termos, futuros, opções)
- Operações estruturadas de Registro
- Crédito Pulverizado
- Crédito Consignado
- Renda Fixa
- Câmbio
- Operações internacionais
Produtos & Serviços
Risco de Mercado
O monitoramento e controle do risco de mercado são baseados no cálculo do VaR¹ e na análise de cenários de stress. Os cálculos são realizados através de um sistema terceirizado especializado na gestão de risco de mercado.
Também são controlados os riscos cambiais, por meio de limite de exposição máxima e hedge, e o risco de juros pela análise da exposição em vértices fixos de tempo e possibilidade de fechamento de gaps quando necessário.
O processo de back-testing é realizado diariamente e permite medir a performance do modelo de risco utilizado. Na prática, o processo consiste em comparar o VaR declarado em uma data imediatamente anterior com a variação real da carteira em determinada data.
¹ Value at Risk: perda máxima potencial para um horizonte de tempo pré-determinado. O VaR calculado para o Prosper tem nível de confiança de 95% e horizonte temporal de um dia. É assumida uma distribuição normal dos retornos.
